Мы проанализировали важность многих способов технического анализа рынков. Скользящее среденее (Moving Average), составляют ключевую и неотъемлемую часть этой аналогии анализа. Но среди скользящих средних также есть много типов: простые, экспоненциальные, 50-дневные, 100-дневные и тому подобное. Итак, как бы вы решили, какой параметр является лучшим для измерения движения рынка и получения четкого представления о движении и множестве тенденций, наблюдаемых на рынках?
Я бы сказал, что период времени имеет решающее значение. Если вы смотрите на довольно долгосрочную перспективу, скажем, на год, возможно, 200-дневная скользящая средняя является одним из лучших инструментов для измерения ценовых тенденций.
Что такое 200-дневная скользящая средняя?
Проще говоря, 200-дневная скользящая средняя - это средняя цена закрытия к примеру валютной пары за последние 200 дней. Один из самых популярных инструментов для оценки ценовых тенденций, этот индикатор обычно используется хедж-фондами, трейдерами и инвестиционными банками. Этот инструмент часто используется не только по техническим причинам, но и для фундаментального анализа, что, возможно, объясняет широкое использование этого инструмента не только чартистами, но и многими фундаментальными экспертами. Считающийся самым стойким среди диаграмм, он часто является более реалистичным представлением годовой производительности валютной пары по сравнению с несколькими другими методами.
Как было видно во время экономического хаоса 2008 года, пара евро-доллар потеряла более 21% или почти 3500 пунктов за 3,5 месяца. Когда в октябре 2008 года ФРС, наконец, объявила о TARP или Программе облегчения проблемных активов, цены взлетели в надежде на восстановление. Курс евро к доллару вырос почти на 20% с недавних минимумов. Рост цен продолжался до тех пор, пока они не достигли 200-дневной скользящей средней, набрав более 2400 пунктов. Это выступило в роли зоны сопротивления. Трейдеры, которые знали об этом, были осторожны, когда это значение приближалось, а те, кто не ожидал, ошиблись в своих сделках. Евро не смог пробить эту зону сопротивления и немного откатился.
Как рассчитать и интерпретировать 200-дневную скользящую среднюю?
Подход к расчету 200-дневной скользящей средней довольно прост. Вы складываете цену закрытия всех рассматриваемых 200 дней и затем делите ее на 200. Таким образом, можно было бы сделать вывод, что чем выше среднее значение; чем выше будут рынки, и наоборот, чем ниже будут рынки, тем сильнее будет медвежий тренд. Однако в действительности все обстоит иначе. Очень высокие значения на графике сигнализируют о надвигающемся развороте на рынке. Эти высокие цены символизируют эйфорию трейдеров. Как правило, на этом этапе новых покупателей немного, и в конце концов цены начинают падать. Точно так же очень низкие значения указывают на то, что нисходящий тренд скоро закончится. Короче говоря, чем короче скользящая средняя, тем выше шанс увидеть изменение настроений на рынках.
Ключевая роль 200-дневной скользящей средней
Так в чем же особенность этого конкретного показателя рыночных настроений по сравнению с несколькими другими? Что ж, возможно, самая большая и самая важная из них заключается в том, что это, безусловно, мера общего состояния рынка, а также состояния конкретного объекта, которым вы, возможно, торгуете. Кроме того, процент субъектов, торгующих выше 200-дневная скользящая средняя определяет состояние рынка в целом и даже мировой экономики.
Мало того, многие трейдеры также используют эту меру, чтобы определить точку входа и выхода с рынка и конкретную валютную пару, которой они могут захотеть торговать.
Распознавание зон сопротивления и поддержки
Еще одно важное преимущество 200-дневной скользящей средней - она упрощает определение уровней поддержки и сопротивления. Трейдеры могут легко решить разместить стоп-лосс ниже этих уровней, а затем принять решение о долгосрочном направлении, основанном на движении рынка.
Если предположить, для конкретной сделки цена отражается от этого критического уровня; это безопасный призыв для трейдера открыть длинную позицию со стоп-лоссом ниже этой точки. Или предположим, что цены не поднимутся выше этого уровня, можно посмотреть на сокращение убытков на этом этапе. По сути, это помогает трейдеру принять решение о долгосрочном направлении и более точно оценить настроения рынка.
Роль как фильтр тренда
Я уже упоминал ранее; 200-дневная скользящая средняя похожа на универсальный инструмент для решения большинства проблем трейдеров. Это надежный индикатор тренда на рынке. Например, в 2012 году курс евро-доллар пересек этот критический уровень только один раз. В 2011 году было всего 6 нарушений в трех случаях. Это ясно говорит вам, что это не сигнал, который вы захотите проигнорировать. Если 200-дневная скользящая средняя сигнализирует о покупке или продаже, лучше всего обратить на нее внимание.
Некоторые удобные торговые стратегии с использованием 200-дневной скользящей средней
Итак, давайте поговорим о бизнесе, насколько хорошо мы можем использовать этот инструмент для получения максимальной прибыли от рынка? Трейдеры могут использовать эти уровни для построения нескольких стратегий, учитывая широкий список возможностей и широкий спектр тенденций, которые они помогают идентифицировать.
Трейдер может использовать 200 DMA и строить сделку в соответствии с ее удобством. Как обычно замечают, цены могут продолжать расти в течение значительного времени после пробития этой важной отметки. Трейдеры могут использовать это как сигнал; используйте стоп-лосс на этом точном уровне, чтобы ограничить перспективы убытков в случае разворота.
Другой подход может заключаться в том, что когда цена валютной пары, которую вы торгуете, скользит ниже этого психологически важного уровня, вы можете снова открыть короткую позицию со стопом в этой самой точке.
В некоторых случаях трейдеры могут рассмотреть вопрос о введении параметра 200-дневной скользящей средней в свою существующую стратегию и посмотреть, как лучше всего они могут извлечь из этого выгоду с точки зрения определения тренда и последующего выполнения предыдущей стратегии, которую они выбрали. Например, предположим, что вы торгуете с RSI. Вы можете легко включить 200 DMA, входя в сделку только на уровнях, которые синхронизированы с 200-дневной скользящей средней. В результате, если цены пересекают эту отметку, вы совершаете входы в свой RSI как минимум на 30 пунктов выше него, и наоборот.
Вывод
Таким образом, хотя разные трейдеры используют разные виды стратегий, общая тенденция заключается в торговле по тренду в тандеме с общим направлением рынка. Именно этот факт помогает в установлении 200-дневной скользящей средней.
В какой бы точке мира вы ни находились, если вы серьезный трейдер, трудно игнорировать нарушение такого критического уровня. Излишне упоминать, что во всем мире трейдеры воспринимают это развитие как признак покупки или продажи определенной валютной пары, тем самым сигнализируя о наступлении нового тренда. В большинстве случаев это может гарантировать, что если вы соблюдаете 200-дневную скользящую среднюю, ваши потенциальные перспективы убытков или вероятность сохранения прибыли остается неизменной в 9 из 10 сделок. Независимо от того, являетесь ли вы дневным трейдером, мини-трейдером, крупным хедж-фондом или крупным инвестиционным банком, 200-дневная скользящая средняя поможет вам получить одинаковую выгоду.
